Една од најпознатите улоги на Марго Роби е во филмот „Волкот од Волстрит“, каде што нејзин партнер е Леонардо Дикаприо.

Марго призна дека пред снимањето била многу несигурна во врска со својот изглед и сметала дека не може да ја игра улогата на „најсекси русокоса“.

-Бев преплашена дека луѓето ќе го гледаат филмот и ќе помислат: „Уф! Таа не е доволно добра“. Сценариото вели дека мојот лик е „најсекси русокоса досега“, а очигледно не бев – изјави таа во интервју за „Wonderland“.

Во споменатиот филм, таа имаше неколку експлицитни сцени со Дикаприо, а откри дека била толку нервозна што морала да испие неколку чаши текила пред снимање на сцените.

„Нема да ве лажам, испив неколку чаши текила за да ја снимам сцената на подот. Бев многу, многу нервозна“, изјави Роби во емисијата BAFTA: A Life In Pictures.

Освен тоа, позната е и сцена на водење љубов врз куп банкноти.

„Тоа ми го уништи грбот. Добив милион исеченици на грбот од сите тие пари! Не е толку гламурозно како што изгледа. Ако некој некогаш планира да има секс на куп пари: Немојте!“, рече Марго, додавајќи:

„Кога станав од кревет, се свртев да ја земам наметката и сите останаа без здив. Грбот ми беше покриен со илјадници црвени гребнатини“, изјави актерката за Дејли мејл.